Une méthodologie quantitative multidimensionnelle
La sélection de fonds représente le cœur de l’offre de service de Gamma FundL@b. Elle repose sur une approche intégrée basée sur une combinaison de critères techniques précis. Nous mobilisons une large gamme de mesures de performances formée par 45 indicateurs.
Les indicateurs de performance sont calculés mensuellement en données glissantes sur une période de 5 ans. Les mesures sont déclinées sur 3 séquences : 6 mois, 1 an et 3 ans afin de tenir compte des différents horizons et de s'assurer de la robustesse des classements.
La méthodologie s’appuie sur les techniques de structuration de données qui tient compte du caractère multidimensionnel de la dynamique de performance des fonds d’investissement. Un scoring interne et automatique est extraite et permet d’établir un classement en fonction de la stratégie et du style souhaités.
Nous construisons un univers par catégorie en éliminant les mauvais fonds. Chaque univers est formé de 200 à 300 fonds.
Un classement des fonds à 3 segments
Nous étudions une large gamme de fonds d'investissement à la fois pour identifier et classer les meilleurs fonds d’investissement. Nous développons une expertise spécique centré autour de 3 catégories génériques :
- Les fonds Equity Global - Actions internationales
- Les fonds Equity Europe - Actions européennes
- Les fonds Equity Emerging Markets - Marchés émergents
Chaque catégorie est définie autour d’un univers composé de 200 à 300 fonds. Ces derniers sont classés en 3 segments specifiques :
- Une liste principale - "Main list" -composée des fonds présentant des performances régulières et persistantes.
- Une liste "Active trackers" composée des fonds présentant une gestion indicielle active efficace vis-à-vis du benchmark.
- Une liste des "pépites" - Opportunistic list- composée des fonds dont la récente performance ajustée au risque est forte et qui nécessite donc une suivi attentif pour sa confirmation.
Nos listes sont disponibles sous forme de rapport d'analyse au format pdf.
Nous proposons également d’élargir notre expertise à d’autres catégories à la demande.
Une analyse avancée en ligne avec les récentes recherches académiques
A la demande nous proposons deux services complémentaires :
- Une analyse avancée des risques basée sur des indicateurs conformes aux récents développement de la recherche académiques.
- Un suivi ponctuel ou régulier de portefeuilles de fonds.
Dans les deux cas, notre consiste à comparer la performance de vos portefeuilles avec sa catégorie de référence en mobilisant notre méthodologie propre de classement de fonds.
Nous mobilisons de nombreux indicateurs (plus de 30) avancés de performance ajustée au risque croisés sur plusieurs séquences périodiques.
Nous effectuons un tour complet des différentes facettes des portefeuilles à travers une analyse approfondie de l’allocation des actifs, de l’optimisation du portefeuille et la qualité de la gouvernance des fonds associés.